نظریه سبد سهام مدرن

نظریه سبد سهام مدرن یا نظریه پورتفولیوی مدرن (انگلیسی: Modern portfolio theory‎)(MPT), یا تحلیل میانگین واریانس, چارچوبی ریاضیاتی برای جمع‌آوری سبدی از دارایی‌ها به نحوی است که بازگشت مورد انتظار برای یک سطح ریسک داده شده که تحت عنوان واریانس تعریف می‌شود حداکثر شود. بینش کلیدی آن این است که ریسک و بازگشت دارایی نباید به خودی خود ارزیابی شود بلکه چگونگی سهم آن در ریسک و بازگشت کلی سبد باید آن را ارزیابی کند.

اقتصاددان هری مارکوویتز این نظریه را در نوشته‌ای در سال ۱۹۵۲ معرفی کرد،[1]و بعدها به خاطر آن جایزه یادبود نوبل علوم اقتصادی را برنده شد.

جستارهای وابسته

منابع

Markowitz, H.M. (March 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance. 7 (1): 77–91. doi:10.2307/2975974. JSTOR 2975974.

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «=Modern_portfolio_theory&oldid= 811173197 Modern portfolio theory». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷.

ریسک مالی و مدیریت ریسک مالی

طبقه‌بندی‌ها

ریسک اعتباری	Consumer credit risk Concentration risk Securitization مشتقات اعتباری
ریسک بازار	ریسک نرخ بهره ریسک نرخ ارز Equity risk Commodity risk Volatility risk
ریسک نقدشوندگی	Refinancing risk
ریسک عملیاتی	Operational risk management ریسک قانونی ریسک سیاسی Reputational risk Valuation risk
Settlement risk Profit risk ریسک سیستمی

Modeling

اصول اساسی

بازارهای مالی
انواع سهام سرمایه	سهم عادی سهم طلایی سهم ممتاز Restricted stock Tracking stock
سرمایه سهمی	Authorised capital Issued shares Shares outstanding سهام خزانه
شرکت کنندگان	Broker-dealer Floor broker Floor trader سرمایه‌گذار بازار گردان معامله گران انحصاری Quantitative analyst معامله‌گر سهام حقوق مالی
بورس اوراق بهادار	سیستم‌های معاملاتی جایگزین Stock exchange opening times فرابورس فهرست بورس سهام تسهیلات مبادله چندجانبه
ارزش‌گذاری سهام	Alpha نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ ضریب بتا شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ارزش دفتری مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مدل تنزیل سود تقسیمی Dividend yield سود هر سهم Earnings yield ارزش خالص دارایی Security characteristic line خط بازار اوراق بهادار مدل تی
نظریه‌ها و استراتژی‌های تجارت	معاملات الگوریتمی خرید و نگهداری تنوع‌بخشی Contrarian investing تجارت روز متوسط هزینه دلاری فرضیه بازار کارا تحلیل بنیادین Growth stock Market timing نظریه سبد سهام مدرن Momentum investing Mosaic theory Pairs trade Post-modern portfolio theory فرضیه ولگشت تصادفی Style investing Swing trading تحلیل تکنیکی روند صعودی و نزولی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش
مرتبط	Block trade Cross listing شبکه معاملاتی غیرشفاف سود سهام Dual-listed company DuPont analysis Flight-to-quality Haircut فروش اولیه سهام وجه تضمین اولیه Market anomaly ارزش بازار عمق بازار دستکاری بازار روند بازار Mean reversion Momentum Open outcry سهام شناور آزاد عرضه عمومی Rally Reverse stock split Returns-based style analysis بازخرید سهام فروش استقراضی Slippage سفته‌بازی سهام رقیق شونده شاخص بازار سهام تجزیه سهام Trade Uptick rule Volatility Voting interest بازده (دانش مالی) ضمانت اجرا

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.